Как восстановить депозит после серии убытков: расчёт и план

Содержание

Восстановление депозита после серии убытков начинается не с поиска «сделки, которая всё вернёт», а с остановки и уменьшения риска. Математика просадки несимметрична: потерять 20% проще, чем потом заработать 25%, а попытка отыграться увеличенным лотом чаще всего превращает просадку в слив.

Ниже — сколько нужно заработать для возврата к исходному балансу, сколько сделок это займёт при реальном ожидании стратегии, план из шести шагов, пример на рублёвом счёте и когда пополнение счёта оправдано.

Сколько нужно заработать, чтобы вернуть просадку

Прибыль для восстановления считается от уменьшенного баланса, поэтому она всегда больше процента потери: нужная доходность = просадка / (100% − просадка).

Просадка	Нужная прибыль	Пример на счёте 200 000 ₽
10%	11,1%	180 000 → 200 000 ₽, нужно +20 000 ₽
20%	25%	160 000 → 200 000 ₽, нужно +40 000 ₽
30%	42,9%	140 000 → 200 000 ₽, нужно +60 000 ₽
40%	66,7%	120 000 → 200 000 ₽, нужно +80 000 ₽
50%	100%	100 000 → 200 000 ₽, нужно +100 000 ₽
60%	150%	80 000 → 200 000 ₽, нужно +120 000 ₽

Свою цифру можно получить в калькуляторе просадки и восстановления, а как измерять просадку от пика и чем относительная отличается от абсолютной, разобрано в статье просадка депозита.

Сколько сделок займёт восстановление

Срок зависит не от желания, а от математического ожидания стратегии: средней прибыли на сделку в долях риска (R). Ожидание = доля прибыльных × среднее соотношение прибыли к риску − доля убыточных. Если риск на сделку 1% баланса, а ожидание 0,35R, счёт в среднем растёт на 0,35% за сделку.

Средние значения с учётом сложного процента; комиссии, спред и своп не учтены. Реальная последовательность сделок даст разброс в обе стороны.
Винрейт и соотношение	Ожидание на сделку	Сделок до +25% при риске 1%	То же при риске 0,5%
45%, прибыль 2R	0,35R	около 64	около 128
50%, прибыль 1,5R	0,25R	около 90	около 179
40%, прибыль 2R	0,2R	около 112	около 224
55%, прибыль 1R	0,1R	около 224	около 447

Вывод из таблицы неприятный, но полезный: просадку в 20% стратегия с умеренным преимуществом отыгрывает за десятки и сотни сделок, то есть за месяцы. Если кажется, что вернуть деньги нужно за неделю, это сигнал не торговать, а сделать паузу. Если ожидание по журналу отрицательное, восстановление на той же системе невозможно в принципе, и сначала нужно менять правила.

План восстановления из шести шагов

1. Остановиться по лимиту

Серия обычно растягивается, когда после третьего-четвёртого стопа подряд торговля продолжается «на эмоциях». Установленный заранее дневной и недельный лимит убытка снимает этот выбор: достигли лимита — терминал закрыт до следующего периода. Как его задать, описано в материале о дневном и недельном лимите убытка.

2. Разобрать серию по журналу

Каждую убыточную сделку отнесите к одной из двух групп. Первая — сделки по правилам, которые просто не сработали: такая серия нормальна для любой системы. Вторая — нарушения: вход без сигнала, перенос стопа, лот больше расчётного, сделка на новостях без плана. Если больше половины убытков во второй группе, проблема в дисциплине, а не в стратегии. Шаблон для разбора — в статье про торговый журнал.

3. Уменьшить риск на сделку

На время восстановления риск снижают, а не повышают, например вдвое: с 1% до 0,5% от текущего баланса. Это удлиняет путь, но защищает от второй серии, которая на ослабленном счёте и в напряжённом состоянии наиболее вероятна. Формула лота и пересчёт от текущего баланса — в материале риск на сделку.

4. Сузить торговлю

Оставьте один-два инструмента и один сетап с лучшей статистикой по журналу. Уберите торговлю в минуты крупных публикаций и в ночные часы, когда спред шире. Связанные позиции, например одновременная покупка EUR/USD и GBP/USD, на этом этапе особенно опасны: риск по ним фактически складывается.

5. Не увеличивать лот после убытка

Удвоение объёма после стопа — это мартингейл. Он быстро возвращает небольшую потерю, пока серия не продлится ещё на несколько сделок, после чего счёт может дойти до stop out. Почему так происходит, разобрано в статье мартингейл и анти-мартингейл, а уровни принудительного закрытия у дилеров с лицензией Банка России — в материале stop out и margin call.

6. Заранее определить, когда вернуть обычный риск

Критерий записывается до начала восстановления, а не по настроению. Например: 20 сделок подряд без нарушений правил и половина просадки отыграна — риск возвращается с 0,5% к 1%. Новая серия убытков — снова шаг 1.

Пример: счёт 300 000 ₽ после серии из девяти убытков

Трейдер рисковал по 2% от текущего баланса, получил восемь стопов подряд, а затем открыл сделку с удвоенным риском 4%, которая тоже закрылась по стопу. Баланс упал с 300 000 до примерно 245 000 ₽, просадка около 18%. Для возврата нужно около 22% прибыли.

Шаг	Действие	Число на этом счёте
Пауза	Недельный лимит убытка превышен, неделя без сделок	—
Разбор	Из девяти убытков семь по правилам, два с нарушением: вход на новостях вне плана и сделка с удвоенным риском	Нарушения стоили около 15 400 ₽, или 5% счёта
Риск	Снижение с 2% до 0,5% от текущего баланса	Около 1 225 ₽ на сделку
Фокус	Один инструмент и один сетап, без торговли в минуты релизов	—
Возврат риска	После 20 сделок без нарушений и баланса выше 272 500 ₽ (половина просадки)	Риск 1%, около 2 725 ₽

Обратите внимание: даже без двух ошибочных сделок семь стопов по правилам при риске 2% забрали около 13% счёта. Это аргумент в пользу более низкого базового риска, а не только дисциплины.

Пополнять счёт или нет

Ситуация	Пополнение	Почему
Серия по правилам, ожидание по журналу положительное, риск был в норме	Допустимо, если деньги свободные	Стратегия работает, а маленький баланс мешает соблюдать риск из-за минимального лота
Убытки из-за нарушений правил	Не стоит	Новые деньги уйдут по тому же сценарию, пока не исправлена дисциплина
Хочется «быстро отыграться»	Нет	Решение принимается в состоянии тильта, вероятность второй серии выше
Деньги нужны на жизнь или взяты в долг	Нет	Торговать можно только той суммой, потеря которой не меняет финансовое положение

У Альфа-Форекс, по разделу частых вопросов на сайте компании, нет ограничения по минимальной сумме депозита, поэтому пополнение «до круглой суммы» не требуется: важнее, чтобы при выбранном проценте риска минимальный объём 0,01 лота укладывался в лимит. Способы пополнения и вывода, а также сравнение условий — в разделе форекс-брокеры России и на сайтах Альфа-Форекс и Финама.

Психология после серии

Желание отыграться — нормальная реакция, но торговать в этом состоянии нельзя. Помогают простые правила: пауза минимум на день после достижения лимита, запись каждой сделки до входа, отказ от торговли в усталости. Признаки тильта и способы с ним работать собраны в статье тилт и эмоции, а частые ошибки управления капиталом — в разборе типичных ошибок в мани-менеджменте.

Частые вопросы

Как быстро можно восстановить депозит после просадки 20%?

Нужна прибыль 25%. При риске 1% и ожидании стратегии 0,35R на сделку это в среднем около 64 сделок, при ожидании 0,1R — около 224. Реальные сроки обычно измеряются месяцами.

Стоит ли увеличивать риск, чтобы быстрее отыграться?

Нет. На ослабленном счёте повышенный риск делает следующую серию убытков опаснее. На время восстановления риск обычно снижают, например с 1% до 0,5%.

Когда возвращаться к обычному риску?

По заранее записанному критерию, например после 20 сделок без нарушений правил и возврата половины просадки.

Нужно ли пополнять счёт после убытков?

Только если убытки получены по правилам, ожидание стратегии положительное и деньги свободные. Если причина в нарушениях, сначала исправляют дисциплину.

Что делать, если стратегия перестала работать?

Посчитать ожидание по журналу за последние 50–100 сделок. Если оно отрицательное, восстановление на этой системе невозможно, и торговлю нужно остановить до пересмотра правил.

Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Торговля с кредитным плечом связана с риском потери средств, включая весь депозит.