Риск на сделку: формула лота, процент и фиксированный риск

Содержание

Риск на сделку — это сумма, которую счёт потеряет, если цена дойдёт до стоп-лосса. Его задают в процентах от текущего баланса, а затем переводят в объём позиции через расстояние до стопа и стоимость пункта. Сначала решается, сколько можно потерять, и только потом — каким лотом входить.

Ниже — формула с учётом спреда, стоимость пункта на долларовом и рублёвом счёте, таблица «сколько стопов подряд выдержит счёт», правило фиксированного процента и разница между риском и маржой. Числа для примеров взяты из спецификации контрактов и маржинальных требований Альфа-Форекс на 07.10.2026 (11:10 МСК).

Формула: от процента к лоту

Расчёт укладывается в три действия:

Риск в деньгах = баланс × процент риска.
Расстояние до стопа в пунктах = от цены входа до стоп-лосса плюс спред, который вы платите при входе.
Лот = риск в деньгах / (расстояние в пунктах × стоимость пункта на 1 лот).

Пример на долларовом счёте. Баланс 2 000 USD, риск 1% = 20 USD. Стоп по EUR/USD ставится в 25 пунктах от входа, спред Альфа-Форекс по паре в спецификации — 1,4 пункта, значит, считаем 26,4 пункта. Контракт — 100 000 EUR, поэтому один пункт (четвёртый знак) на 1 лот стоит 10 USD.

Лот = 20 / (26,4 × 10) = 0,0758. Объём округляется вниз до шага 0,01, получается 0,07 лота. Фактический риск при срабатывании стопа: 0,07 × 26,4 × 10 = 18,48 USD, то есть 0,92% баланса. Округление вверх, до 0,08, дало бы 21,12 USD и превышение лимита.

Минимальный объём сделки в условиях обслуживания MT5 Альфа-Форекс — 1 000 единиц базовой валюты, или 0,01 лота, лот — 100 000 единиц. Поэтому при маленьком балансе и широком стопе точный процент может не получиться: если даже 0,01 лота даёт риск больше лимита, стоп нужно сокращать по логике графика или пропускать сделку.

Готовый расчёт с округлением делает калькулятор лота, а подробно про объём позиции и пересчёт лотов в единицы валюты — в статье размер лота и объём позиции.

Стоимость пункта на долларовом и рублёвом счёте

Ошибка в стоимости пункта искажает риск сильнее, чем неточный процент. Для пар, где доллар стоит второй валютой, пункт на 1 лот всегда равен 10 USD. Для остальных он зависит от курса.

Источник: спецификации контрактов Альфа-Форекс (USD, RUB, в пунктах) на 07.10.2026, 11:10 МСК.
Инструмент	Размер контракта	Пункт на 1 лот	Комментарий
EUR/USD, GBP/USD	100 000 базовой валюты	10 USD	Не зависит от курса, если счёт в долларах
EUR/USD на рублёвом счёте	100 000 EUR	около 859 ₽	По рублёвой спецификации на 07.10.2026 спред 1,4 пункта стоил 1 202,57 ₽ на лот; меняется вместе с курсом доллара
USD/JPY	100 000 USD	1 000 JPY	Пункт — второй знак; в долларах это 1 000 / курс USD/JPY
USD/RUB	100 000 USD	1 000 ₽ за 1 копейку	Спред в спецификации — 15 копеек, то есть 15 000 ₽ на лот

Тот же пример на рублёвом счёте: баланс 300 000 ₽, риск 1% = 3 000 ₽, стоп 30 пунктов плюс спред 1,4, пункт около 859 ₽. Лот = 3 000 / (31,4 × 859) = 0,111, округляем до 0,11. При стопе потеря составит около 2 967 ₽. Пересчитывать стоимость пункта по текущему курсу нужно перед каждой сделкой, удобнее всего в калькуляторе стоимости пункта.

Какой процент риска выбрать

Универсального числа нет, но есть арифметика: сколько убыточных сделок подряд выдержит счёт, если каждый раз рисковать долей текущего баланса. Серии по 8 — 10 стопов встречаются даже у стратегий с положительным ожиданием, поэтому процент выбирают так, чтобы такая серия не выбивала из торговли.

Расчёт: баланс × (1 − риск) в степени числа сделок; комиссии, своп и проскальзывание не учтены.
Риск на сделку	Стопов подряд до просадки 20%	Стопов подряд до просадки 50%	Баланс после 10 стопов подряд из 100 000 ₽
0,5%	45	139	95 111 ₽
1%	23	69	90 438 ₽
2%	12	35	81 707 ₽
3%	8	23	73 742 ₽
5%	5	14	59 874 ₽

Чаще всего частные трейдеры держатся в диапазоне 0,5 — 2%. При 5% десять стопов подряд забирают 40% счёта, а для возврата к исходному балансу после этого нужна прибыль около 67%. Как просадка соотносится с нужной для восстановления доходностью, считает калькулятор просадки, а что делать, когда серия уже случилась, — в материале как восстановить депозит после серии убытков.

Фиксированный процент: почему считать от текущего баланса

Правило фиксированного процента означает, что процент один и тот же, а сумма в рублях каждый раз пересчитывается от текущего баланса. После убытков позиция автоматически уменьшается, после прибыли — растёт. Сравним три подхода на счёте 100 000 ₽ и десяти стопах подряд.

Подход	Как задаётся риск	После 10 стопов подряд	Что происходит с риском
Фиксированный процент	1% от текущего баланса	90 438 ₽	11-я сделка рискует 904 ₽, то есть по-прежнему 1%
Фиксированная сумма	1 000 ₽ на каждую сделку	90 000 ₽	11-я сделка рискует 1,11% баланса; чем глубже просадка, тем выше доля
Фиксированный лот	Один и тот же объём, стоп разный	Зависит от стопов	Риск в процентах растёт при просадке и скачет от сделки к сделке

На серии прибыльных сделок разница работает в обратную сторону: десять сделок с прибылью, равной риску, дают при фиксированном проценте 110 462 ₽, при фиксированной сумме — 110 000 ₽. Разница невелика, главный смысл правила — в защите от просадки, а не в ускорении роста. Агрессивные схемы с увеличением лота после убытка разобраны в статье про мартингейл и анти-мартингейл, а математически «оптимальная» доля — в материале о критерии Келли.

Маржа и плечо не равны риску

Маржа — это обеспечение, которое дилер блокирует под позицию, а риск — это убыток до стопа. Их часто путают. По маржинальным требованиям Альфа-Форекс на 07.10.2026 под 1 лот EUR/USD нужно 3 495 USD при плече 1:32 для неквалифицированного инвестора и 2 796 USD при плече 1:40 для квалифицированного. Уровень stop out в той же таблице — 81%.

В примере выше 0,07 лота заблокируют около 245 USD маржи (для неквалифицированного клиента), а потеря при стопе — 18,48 USD. Плечо определяет, сколько позиций влезет в счёт, но не то, сколько вы потеряете. Если же стопа нет, риском становится вся свободная маржа до уровня stop out. Как считаются margin call и принудительное закрытие у дилеров с лицензией Банка России, разобрано в статье stop out и margin call у форекс-дилера в РФ, расчёт обеспечения — в калькуляторе маржи и плеча.

Что увеличивает фактический риск

Расширение спреда. В спецификации Альфа-Форекс прямо указано, что в периоды повышенной волатильности или ограниченной ликвидности спред может быть увеличен. В минуты крупных публикаций стоп в несколько пунктов может закрыться заметно хуже; время релизов по Москве собрано на странице экономический календарь.
Ночные часы и гэпы. По той же спецификации примерно с 23:55 до 1:30 МСК котировок может не быть, а через выходные цена может открыться за стопом.
Своп. Форвардные пункты по большинству пар в ночь со среды на четверг списываются в тройном размере; при удержании позиции это часть расходов, см. калькулятор свопа.
Тип стоп-ордера. Стоп исполняется по рынку, проскальзывание возможно; чем отличаются ордера в MT5, рассказано в разборе типов ордеров у Альфа-Форекс и Финама.
Связанные позиции. Покупка EUR/USD и GBP/USD одновременно — это почти одна ставка против доллара, и риски складываются. Подробнее в статье о диверсификации.

Порядок действий перед входом

Взять текущий баланс, а не стартовый депозит.
Умножить на выбранный процент и записать сумму.
Поставить стоп по графику и добавить к расстоянию спред.
Пересчитать стоимость пункта по текущему курсу для валюты счёта.
Рассчитать лот и округлить вниз до 0,01.
Проверить, что суммарный риск по открытым и связанным позициям не выходит за дневной лимит; шаблон — в чек-листе перед сделкой.
Записать сделку в торговый журнал вместе с фактическим риском.

Условия, по которым считались примеры, можно сверить на сайтах дилеров: Альфа-Форекс и Финам; сравнение лицензированных компаний — в разделе форекс-брокеры России.

Частые вопросы

Как рассчитать риск на сделку?

Умножьте текущий баланс на процент риска. Затем разделите эту сумму на произведение расстояния до стопа (вместе со спредом) и стоимости пункта на 1 лот. Результат округлите вниз до 0,01 лота.

Какой процент риска на сделку считается разумным?

Чаще всего используют 0,5–2% от баланса. При 1% десять стопов подряд уменьшают счёт примерно на 9,6%, при 5% — на 40%.

Чем фиксированный процент отличается от фиксированной суммы?

При фиксированном проценте сумма риска пересчитывается от текущего баланса и уменьшается после убытков. Фиксированная сумма остаётся прежней, поэтому в просадке её доля от счёта растёт.

Нужно ли учитывать спред в расчёте лота?

Да. Позиция открывается со спредом, и стоп срабатывает раньше, чем при расчёте от середины цены. По EUR/USD у Альфа-Форекс спред в спецификации 1,4 пункта, в волатильные минуты он может быть больше.

Влияет ли кредитное плечо на риск?

Плечо влияет на размер маржи, то есть на то, какой объём можно открыть. Убыток до стопа определяется лотом и расстоянием до стопа. Без стопа риск ограничен только уровнем stop out.

Материал образовательный, это не индивидуальная инвестиционная рекомендация. Торговля с кредитным плечом связана с риском потери средств. Условия дилеров меняются, проверяйте актуальные спецификации перед сделкой.